عبور نرخ ارز:مورد مطالعه اقتصاد ایران

عیسی زاده روشن, یوسف

(ندگان)پدیدآور

عیسی زاده روشن, یوسف

دریافت مدرک

FullText

اندازه فایل:

5.517 مگابایت

نوع فايل (MIME):

PDF

نوع مدرک

Text
پژوهش کاربردی

زبان مدرک

فارسی

نمایش کامل رکورد

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر‌پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک‌های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم‌جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می‌شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می‌دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می‌شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت. [1]. jarita Duasa (2008) 3. Variance Decomposation Vector Autore Ressive [3]. Variance Decomposation [4].Impulse Response Functiopn هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر‌پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک‌های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم‌جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می‌شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می‌دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می‌شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت. [1]. jarita Duasa (2008) 3. Variance Decomposation Vector Autore Ressive [3]. Variance Decomposation [4].Impulse Response Functiopn

کلید واژگان

"عبور نرخ ارز"
" قیمت صادرات"
"قیمت واردات"
"خود رگرسیون برداری "
اقتصاد بین الملل

شماره نشریه

تاریخ نشر

2015-08-23
1394-06-01

ناشر

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

سازمان پدید آورنده

عضو هیت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

شاپا

‪۲۳۴۵-۲۵۴۴
‪۲۳۴۵-۲۵۵۲

URI

http://www.jmsp.ir/article_10747.html
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/65545