بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی بخش مسکن با استفاده از شبکه های عصبی امتیازبندی اعتباری

Abstract

امروزه سیستم های هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده اند. بررسی و تصویب اعتبارات، یکی از<br />کاربردهای شبکه های عصبی است. از طرف دیگر محدودیت منابع در بخش مسکن و به تبع آن کمبود مسکن در کشور، تخصیص<br />بهینه منابع را یک ضرورت نموده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی<br /> تسهیلات خرید مسکن با استفاده از شبکه های عصبی جهت امتیازبندی اعتباری شکل گرفته است. در راستای این هدف ابتدا<br />عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسائی گردیده و سپس مشتریان به سه گروه خوش حساب، سررسید گذشته و<br />بدحساب تقسیم شدند. همچنین داده های تاریخی پس از شناسائی و آماده سازی به دو مجموعه آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند. در<br />مرحله بعد مدل های شبکه عصبی پس از طراحی، با داد ههای آموزشی، آموزش داده شده و سپس با داده های آزمایشی مورد آزمون قرار<br />گرفتند. جهت مقایسه مدل های شبکه عصبی با روشهای آماری، تابع ممیز مدل آنالیز ممیزی با استفاده از داده های آموزشی به روش<br />گام به گام بدست آمده و سپس بر روی داده های آزمایشی اجرا گردید. مقایسه نتایج حاصله، نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی<br />نسبت به مدل آنالیز ممیزی از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار هستند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بخش پایانی ضمن معرفی<br />مدل مناسب رتبه بندی اعتباری، توصیه های کاربردی ارائه گردیده است