بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران

Abstract

نوسان‌های قیمتی همواره رفاه تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان را تحت تأثیر قرار می‏دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسان‌های قیمتی منجر می‏شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسان‌های قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می‏باشد. بدین منظور از الگوهای GARCH غیرخطی با استفاده از داده‏های قیمت ماهانه گوشت در دوره 1390:12- 1371:1 بهره گرفته شده است. یافته‏های پژوهش نشان داد که الگوی EGARCH الگوی مناسبی برای استخراج عدم‌تقارن در منحنی اثر خبرها است. بر پایه نتایج، واریانس ناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر نوسان‌های قیمت این کالاها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان می‏دهند. همچنین خبر افزایش قیمت، نوسان‌های قیمتی این محصولات را افزایش می‏دهند و تنها در مورد گوشت مرغ خبر کاهش قیمت به تثبیت قیمت کمک می‏کند. بنابراین پیشنهاد می‏شود سیاستگذاران سیاست‏های خود را بر پایه تغییرات قیمت‏های انتظاری طراحی و به مرحله اجرا درآوردند.