کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی در پیش‌بینی سری‌های زمانی "بررسی موردی قیمت خرده‌فروشی گروه کالایی گوشت در ایران"

Abstract

در این نوشتار ضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلی ، از آن برای تعیین ریشه‌های واحد فصلی و غیر فصلی سری‌های زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ، ماهی قزل‌آلا، میگو و گوشت قرمز استفاده شده است. برای این منظور از داده‌های ماهیانه قیمت خرده‌فروشی این محصولات در سطح کشور برای سال‌های 1386-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه‌ی سری‌های قیمت بجز قیمت خرده‌فروشی گوشت مرغ علاوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر دارای یک یا چند ریشه واحد در فراوانی‌های فصلی می‌باشند. این نتیجه علاوه بر اینکه وجود فرایند فصلی تصادفی نامانا را در همه‌ی سری‌ها تایید می‌کند نشان می‌دهد که صافی(فیلتر)‌های تفاضل‌گیری مناسب برای ایستایی آنها نیز متفاوت از تفاضل‌گیری فصلی که در رهیافت باکس و جنکینز پیشنهاد شده، می‌باشد. بر پایه نتایج بدست آمده از آزمون ، استفاده از روش های سنتی در بررسی‌های تجربی به دلیل استفاده از صافی تفاضل‌گیری در همه‌ی ریشه‌های فصلی (پیش فرض قرار دادن ریشه های فصلی در همه‌ فراوانی‌ها) موجب از دست دادن اطلاعات درونی سری و بروز خطای تصریح می شود. لذا برای یررسی رفتار سری‌های زمانی ماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانی‌های فصلی به صورت جداگانه با استفاده از روش آزمون به جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در همه‌ی فراوانی‌ها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.