| dc.contributor.author | قنبری ممشی, ابرهیم | fa_IR |
| dc.contributor.author | نبوی چاشمی, سیدعلی | fa_IR |
| dc.contributor.author | معماریان, عرفان | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T11:59:07Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T11:59:07Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T11:59:07Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T11:59:07Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-04-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2020-02-14 | en_US |
| dc.date.submitted | 1398-11-25 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | قنبری ممشی, ابرهیم, نبوی چاشمی, سیدعلی, معماریان, عرفان. (1399). ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک. مدیریت کسب و کار, 12(46), 252-272. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2252-0104 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2991 | |
| dc.identifier.uri | http://bmj.iauctb.ac.ir/article_673836.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/412989 | |
| dc.description.abstract | هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه سازی مونت کارلو (MC) ارائه می‌شود. در ادامه با استفاده از آزمون‌های پس آزمایی کارایی این مدل‌ها با مدل‌های دیگر از جمله مدل‌های گارچ و شبیه سازی تاریخی مقایسه می‌شود. نتایج برآورد این مدل‌ها که با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews 10 و Matlab 2018 به دست آمده است ارائه شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که الگوی میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) از کارایی و دقت بالاتری نسبت به مدل‌های دیگر برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بر اساس نسبت تخطی و آزمون‌های پس آزمایی، مدل‌های ناپارامتریک از جمله شبیه سازی مونت کارلو، ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1005 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مدیریت کسب و کار | fa_IR |
| dc.subject | ارزش در معرض ریسک | fa_IR |
| dc.subject | پرتفوی بهینه | fa_IR |
| dc.subject | مدل شبیه‌سازی تاریخی فیلتر شده | fa_IR |
| dc.subject | مدل شبیه‌سازی مونت کارلو | fa_IR |
| dc.title | ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه مدیریت مالی، واحدبابل، دانشگاه آزاداسلامی، بابل، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه مدیریت مالی، واحدبابل، دانشگاه آزاداسلامی، بابل، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه اقتصاد، واحدبابل، دانشگاه آزاداسلامی، بابل، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 12 | |
| dc.citation.issue | 46 | |
| dc.citation.spage | 252 | |
| dc.citation.epage | 272 | |
