مقایسه‌ی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی

Abstract

فرض نرمال بودن خطاها، یکی از فرضیات معمول در مدل‌های سری زمانی است اما در بعضی مواقع با مواردی مواجه می‌شویم که خطاها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند. در این مقاله مدل‌های خودبازگشتی در نظر گرفته می‌شوند که در آن خطاها مستقل و همتوزیع هستند و از توزیعی از خانواده‌های نمایی و یا وایبل پیروی می‌کنند. برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته، بوت استرپ و گشتاوری پارامترهای مجهول مدل‌های ذکر شده در حالت کلی محاسبه شده‌اند. همچنین با استفاده از مطالعات شبیه سازی عملکرد برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته، بوت استرپ و گشتاوری برای این نوع از مدل‌های سری زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه شبیه سازی، روش درستنمایی ماکزیمم دارای میانگین مربعات خطای بزرگ‌تری نسبت به سه روش دیگر در مدل‌های خودبازگشتی با خطاهای نامنفی است