بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایة توابع پویا

Abstract

به‌کارگیری سیستم‌های غیرخطی پویا در تحلیل سری‌های زمانی اقتصادی، مدت‌هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم‌های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می‌دهند، که می‌‌تواند در توجیه بسیاری از پدیده‌های اقتصادی که به نظر تصادفی می‌آیند، به‌کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که براساس آن می‌توان تابع پویای خاصی را برای مدل‌سازی سری زمانی مفروضی به‌کار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کنندة تابع، تخمین زده می‌شود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدل‌سازی قیمت روزانة نفت در بازة زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیش‌بینی قیمت درروندهای مختلف به‌کار گرفته شده است. نتایج به‌دست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آن‌که بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیرخطی این تابع، می‌تواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیل‌گر اقتصادی قرار دهد. طبقه‌بندی JEL : C53 , C5.