بررسی اثر تکانههای قیمتی نفت بر نااطمینانی در بازارهای ارز، طلا و بورس اوراق بهادار در ایران
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
951.3کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
در ادبیات اقتصادی اثر منفی نااطمینانی بر فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی پذیرفته شده است. مطالعات انجام شده در این حوزه نشان میدهد که عوامل مختلفی در ایجاد نااطمینانی مؤثرند. شناسایی این عوامل میتواند کمک شایانی به سیاست‌گذاران برای کاهش نااطمینانی و اثرات مخرب آن کند. در این مقاله بهدلیل اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثر تکانههای قیمتی نفت بر نااطمینانی در سه بازار بورس ارز، طلا و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش خودرگرسیون برداری ساختاری با استفاده از دادههای ماهانه ایران برای دوره زمانی 2004 تا 2018 به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق بهدلیل بررسی دقیقتر تکانههای قیمتی نفتی به سه دسته تکانههای عرضه، تقاضا و تقاضای احتیاطی تقسیم شدهاند، برای سنجش نااطمینانی نیز از شاخص جدید حجم جستجوی اینترنتی استفاده شده است. نتایج حاصل‌شده نشان میدهد که تکانههای قیمتی نفت سبب ایجاد نااطمینانی در بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار در ایران میشوند. طبقه بندی JEL: Q43, D8
کلید واژگان
نااطمینانیتکانههای قیمتی نفت
شاخص حجم جستجوی اینترنتی
خود رگرسیون برداری ساختاری
اقتصاد منابع و انرژی
شماره نشریه
3تاریخ نشر
2019-08-231398-06-01
ناشر
دانشگاه تهرانUniversity of Tehran
سازمان پدید آورنده
دانشیار گروه امور بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهراناستاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران
شاپا
0039-89692588-6118
