انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
359.4کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه‌ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوکهای داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوکهای نرخ بهره و رابطهی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر شوکهای نرخ بهره و رابطهی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال‌های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوکها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش‌تر سرمایهگذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنشهای تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کنندهتر است، در حالی که تحت قاعده‌ی هدف‌گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایهگذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم‌تری همراه است، اما واکنشهای تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط میشود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه‌ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.
کلید واژگان
نظام ارزیسیاست پولی
اثر انتقالی نرخ ارز
الگوی DSGE
شماره نشریه
1تاریخ نشر
2017-03-211396-01-01
ناشر
دانشگاه تهرانUniversity of Tehran
سازمان پدید آورنده
دانشیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامى، فیروزکوه، ایران.استادیار گروه حسابداری، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران،
شاپا
0039-89692588-6118
