تشخیص اثرات نامتقارن شوک‎های نفت خام بر روی اقتصاد ایران در رژیم‌های اقتصادی: مدل راه‌گزینی مارکوف

Abstract

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک‎های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از یک مدل چند متغیره‎ی تعمیم یافته‎ی راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه‌گزینی مارکوف MS-VECM)) و به‌کارگیری داده‌های فصلی سال‎های 1368 تا 1386 متغیرهای ارزش افزوده‎ی واقعی بخش صنعت، نرخ ارز مؤثر واقعی، نرخ تورم، مخارج مصرف دولتی واقعی، واردات واقعی و قیمت نفت واقعی، به مدل‌سازی و بررسی اثرات نامتقارن شوک‎های بازار نفت خام در رژیم‌های رکود و رونق بخش صنعت ایران پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان‌دهنده‎ی رفتار نامتقارن متغیرهای مدل به نوسانات قیمت نفت واقعی در رژیم‌های متفاوت بخش صنعت ایران می‌باشد؛ به طوری که با حرکت از فاز رکود به فاز رونق شدید بخش صنعت، مکانیزم‌های اثرگذاری منفی افزایش قیمت نفت بر روی اقتصاد ایران افزایش می‌یابد. طبقه بندی JEL: E31, E32, G14, Q41, Q43