بررسی مقایسه ای بین روش های ARDL و یوهانسن جوسیلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران

Abstract

هدف از این مطالعه تخمین مقایسه­ ای حجم پول دربلند مدت از طریق روش­ های مدل خودتوضیح با وقفه ­های توزیعی (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس است. به این منظور ابتدا مدل اقتصاد سنجی با استفاده از دو مطالعه­ ی رودر (1999) و بهمنی اسکویی (1996) استخراج شده است. متغیرهای به کار رفته شامل تولید، تورم و نرخ ­های بازدهی و تعداد ماشین­ های سواری بوده است. برای تخمین مدل ابتدا آزمون همجمعی انجام شده است. براساس معیار اثر تعدیل شده بین متغیرها در هر دو مدل فقط یک رابطه ­ی بلند مدت وجود داشته است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق به دلیل استفاده از تکنیک ­های مختلف در هر دو روش و نزدیکی جواب­ ها مقایسه­ ی مقادیر عددی تک تک ضرایب متغیرها و نتیجه گیری قطعی بسیار مشکل است. همچنین ضرایب متغیرها در روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به ARDL کمی واقعی­ تر و نزدیک­ تر به مبانی نظری است.<br /> <br />طبقه بندی JEL: <br />C52