کاربرد تحلیل تکنیکال و فیلتر مارکوف در مدیریت سبد سهام بهینه آتی با تاکید بر میزان ریسک سرمایه گذار رویکرد هوش مصنوعی فراابتکاری

Abstract

کاربرد تحلیل تکنیکال و فیلتر مارکوف در مدیریت سبد سهام بهینه آتیبا تاکید بر میزان ریسک سرمایه گذاررویکرد هوش مصنوعی فراابتکاریچکیدهدر تصمیم‌گیری به‌منظور سرمایه‌گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه-گذاری می‌باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه‌گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه‌گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می‌شود. هدف این تحقیق ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده‌های پیش‌بینی‌شده می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شامل داده‌های مالی شرکت‌های بورس ایران طی سال‌های 1390 تا 1397 می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم رگرسیون لبه اقدام به پیش‌بینی بازده سهام شده است و درنهایت با استفاده از روش مارکوف و الگوریتم خوشه‌بندی طیفی و روش تحلیل تکنیکال فیلتر لازم جهت انتخاب داده‌های اولیه مناسب انجام شد و روش فراابتکاری فرهنگی، سبد بهینه سهام را برای گروه سرمایه‌گذار با تمایلات ریسک‌پذیر و همچنین ریسک گریز ارائه کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فیلتر کردن داده‌ها باعث انتخاب سبد بهینه برتر می‌شود و الگوریتم فراابتکاری فرهنگی با توجه به نسبت شارپ توانایی ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده‌های پیش‌بینی‌شده را با روش مارکوییز برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک گریز دارد.کلمات کلیدی: سبد بهینه سهام، الگوریتم فراابتکاری فرهنگی، الگوریتم خوشه‌بندی طیفی، روش مارکوف، تحلیل تکنیکال