| dc.contributor.author | قاسمیه, رحیم | fa_IR |
| dc.contributor.author | سینایی, حسنعلی | fa_IR |
| dc.contributor.author | نیسی, عبدالحسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | چهارلنگی سردارآبادی, زهرا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1400-02-17T16:10:44Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2021-05-07T16:10:44Z | |
| dc.date.available | 1400-02-17T16:10:44Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2021-05-07T16:10:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1400-02-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2020-01-21 | en_US |
| dc.date.submitted | 1398-11-01 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | قاسمیه, رحیم, سینایی, حسنعلی, نیسی, عبدالحسین, چهارلنگی سردارآبادی, زهرا. (1400). مقایسه تطبیقی پیشبینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ. مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی, 11(1), 169-194. doi: 10.22055/jamm.2020.32338.1794 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-8088 | |
| dc.identifier.issn | 2645-6141 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22055/jamm.2020.32338.1794 | |
| dc.identifier.uri | https://jamm.scu.ac.ir/article_16666.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/799805 | |
| dc.description.abstract | با توجه به اهمیت اندازه‌گیری نوسانات در ارزیابی ریسک و دو ویژگی تلاطم خوشهای و کشیدگی در سریهای زمانی در این پژوهش به ارائه روشی جهت پیشبینی بروننمونه‌ای نوسان قیمت سهام با استفاده از روش گارچ و گارچ بوت استرپ پرداخته شده است. دادههای تحقیق، 50 شرکت برتر بازار اوراق بهادار، با توجه به مقایسه بازههای اطمینان حاصل از دو روش مذکور و ارزیابی پیش بینی با استفاده از ضرایب تخمینی بوت استرپ، نتایج حاصل از 500 بار نمونه گیری مجدد حاکی از آن است که بازه اطمینان روش گارچ بوت استرپ از بازه اطمینان روش گارچ، کوتاه‌تر است، لذا روش گارچ بوت استرپ پیشبینی دقیقتری نسبت به روش گارچ ارائه میدهد. معمولاً انتظار بر این است که با افزایش افق زمانی پیشبینی واریانس افزایش یابد اما در مورد روش گارچ (1,1) چنین حالتی رخ نمی‌دهد؛ لذا پیشبینی با استفاده از روش گارچ بوت استرپ سازگاری بیشتری با شواهد تئوریک دارد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 439 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه شهید چمران اهواز | fa_IR |
| dc.publisher | Shahid Chamran University of Ahvaz | en_US |
| dc.relation.ispartof | مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Advanced Mathematical Modeling | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22055/jamm.2020.32338.1794 | |
| dc.subject | بازه اطمینان | fa_IR |
| dc.subject | بوت استرپ | fa_IR |
| dc.subject | گارچ | fa_IR |
| dc.subject | نوسان | fa_IR |
| dc.subject | استنباط آماری | fa_IR |
| dc.title | مقایسه تطبیقی پیشبینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 169 | |
| dc.citation.epage | 194 | |
