قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین

Abstract

<strong>هدف:</strong> هدف این تحقیق محاسبه حق بیمه منصفانه، بر اساس اصل برابری، همراه با محاسبه نسبت توانگری مالی شرکت بیمه به‌روش جدید نسبت انحراف بالقوه از میانگین است.<br /> روش: متغیر خسارت کل، از دو متغیر فراوانی و شدت خسارات به‎ دست می‎آید. در این روش، ابتدا توزیع آماری واقعی دو متغیر فراوانی و شدت خسارات برآورد شده، سپس بر پایه اصل برابری حق بیمه منصفانه محاسبه شده است. در مرحله بعد، مقدار انحراف بالقوه از میانگین لازم برای افزایش توانگری مالی شرکت بیمه به دست آمده است. مدل محاسبه حق بیمه و مفهوم دقیق‌تر توانگری مالی شرکت بیمه‌ای که در این پژوهش ارائه شده، بر پایه مبانی علمی استوار است و می‌تواند به‌عنوان روش جدیدی برای کلیه رشته‎‌های بیمه به‌کار برده شود.<br /> یافته‌ها: ‌یافته‌های این تحقیق نشان می‎دهد که برای دستیابی شرکت بیمه به توانگری مالی بیشتر، مقدار حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگینی که از طریق تخمین توزیع واقعی فراوانی و شدت مطالبات به‌دست می‎آید، متفاوت از مقداری است که با فرض نرمال‎بودن داده‎‌ها این مقادیر محاسبه می‎شوند. این تفاوت به‌ویژه برای سطوح اطمینان بیشتر، بسیار حیاتی است.<br /> نتیجه‌گیری: از ‌یافته‌های این تحقیق می‎توان نتیجه گرفت که در صورت محاسبه حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگین با فرض نرمال‎بودن توزیع داده‌ها، در واقع توانگری مالی واقعی با توانگری مالی ظاهری محاسب‌‎شده برای شرکت بیمه متفاوت خواهد بود و دقیق‌نبودن این قیمت‌گذاری ممکن است که شرکت بیمه را به‌سرعت در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.