زمان‌گذاری و تحلیل ادوار تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک با بکارگیری الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف

Abstract

<strong>در زمان­گذاری ادوار تجاری، دو رهیافت اساسی وجود دارد. رهیافت‌هایی که گرچه با هم متفاوتند ولی در عمل مکمل یکدیگرند. این رهیافت‌ها عبارتند از: «رهیافت ادوار رشد<strong>[1]</strong>» و «رهیافت ادوار کلاسیکی<strong>[2]</strong>». مقاله حاضر به بررسی زمان‌گذاری ادوار تجاری در 10 کشور عضو سازمان اوپک<strong>[3]</strong> براساس الگوی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989) می‌پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایران پس از کشور قطر، دارای کمترین میزان احتمال وقوع رکود بوده و دارای بالاترین میزان احتمال رونق است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره رونق و در بین 10 کشور مورد بررسی در رده نهم قرار داشته که در این رده­بندی، ایران فقط از نیجریه که رتبه آخر را دارا بوده است، نرخ رشد بالاتری داشته است.</strong>

<br clear="all" />

[1]. Growth Cycles Approach

[2]. Classical Cycles Approach

[3]. کشورهای مورد بررسی عبارتند از: ایران، اکوادور، عربستان، کویت، امارات متحده عربی، لیبی، نیجریه، قطر، ونزوئلا و الجزایر. فقدان اطلاعات درخصوص کشورهای آنگولا و عراق، باعث شد تا در این مقاله این دو کشور مورد ارزیابی قرار نگیرند.