بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ

Abstract

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می­دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت زیادی می­باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر تولید در ایران است. برای این منظور بااستفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره­گیری از روش مارکوف- سوئیچینگ شوک­های نفتی استخراج می­گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک­های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی­دار می­باشند، به عبارت دیگر نشان­دهنده عدم تقارن تأثیر شوک منفی و شوک مثبت می­باشد.