همواره به مسئلۀ انتخاب سبد به‌منزلۀ یکی از مسائل اساسی در زمینۀ سرمایه‌گذاری توجه شده است. الگو‏ها و روش‏های مختلفی از زمان ارائۀ کار اولیۀ مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه‏گذاری بهینه ارائه شده است. با این حال یافتن ...

در طول دهه‌های گذشته، بازارهای مالی به‌دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط‌های غیرمنتظره خسارات زیادی می‌دید. به‌دنبال این بحران‌ها، مؤسسات مالی، قانون‌گذاران و دانشگاهیان برای ارائۀ روش‌های بهتر اندازه‌گیری و ابزارهای پوشش ریسک، ...

پیش‌بینی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی یکی از شاخه‌های رشتۀ مالی است که در دو دهۀ اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به‌گونه‌ای که الگو‌های ورشکستگی توسعه‌یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای ...

نوسان نرخ ارز به‌منزلۀ یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه‌گذار را در معرض ریسک قرار می‌دهد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان‌دهندۀ عدم قیمت‌گذاری ...

این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم‌ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت‌ها است. ...

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک‌‌ها در ثبات نظام پولی‌‌ و‌‌ مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک‌‌های تجاری در ایران بررسی می‌کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌‌گیری قضاوتی، ...

انجمن مدیریت جامع زنجیرۀ تأمین، آن را دارایی راهبردی تعریف می‌کند که برای سازمان، ارزش و مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. هدف این پژوهش، شناخت چگونگی شکل‌گیری و اثرگذاری پیچیدگی این دارایی بر عملکرد سازمان و جایگاه عملکرد مالی ...

با افزایش عدم‌تقارن اطلاعاتی در هنگام اعلام سود شرکت‌ها، معاملات سهام قبل از تاریخ سود کاهش می‌یابد. بعد از بررسی مشخص شد کاهش معاملات به‌صورت نامتقارن (عدم تعادل معاملات) است و میزان خرید سهام در این روزها، بیشتر از فروش ...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل‌های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم‌های تأمین مالی مختلف در شرکت‏های دارای کسری/ مازاد ...

در سال‌های اخیر، بانک‌ها و مؤسسات مالی بیش از پیش به مدیریت ریسک عملیاتی توجه کرده‌اند. همانگونه که در توافقنامۀ بال و سایر چارچوب‌های مدیریت ریسک اذعان شده است شناسایی ریسک، نخستین مرحلۀ فرایند مدیریت ریسک تلقی می‌شود. ...

زمستان 1397