الگوئی برای نمایش چشم‌اندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

Abstract

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می‌یابند در پیش‌بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش‌بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت (^{^[i]}MIDAS) که امکان می‌دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال‌های 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش­بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیش‌بینی می‌کند. این امر مبین قدرت پیش‌بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. <br clear="all" />

3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.

<strong>Keywords:</strong> Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. <strong>Classification JEL:</strong> F21, F10, C53, E27.