مدل فازی عصبی با ترکیب الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی قیمت سهام در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران

Abstract

تعیین زمان بهینه و قیمت مناسب خرید و فروش سهام نقش بسزایی در تصمیمات سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و سود و زیان سرمایه‌گذار دارند. می‌توان از سیستم‌های هوشمند غیرخطی همچون شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه یک مدل پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی انطباقی و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است که در آن از دو دسته مختلف متغیرهای فنی و بنیادی به‌عنوان ورودی‌های مدل استفاده می‌شود. خروجی‌های حاصل از شبکه نشان می دهد میزان خطای پیش‌بینی هر دو دسته از ورودی های بنیادی و فنی تا حد قابل قبولی پایین است و این سیستم‌ها از توانایی لازم برای پیش‌بینی قیمت روزانه سهام برخوردار می‌باشند. برای ارزیابی دقت مدل، آزمون من ویتنی انجام گردید که با توجه به ورودی‌های مشخص شده برای دو حالت بنیادی و فنی، مشاهده گردید که تقریباً تفاوت معناداری بین نتایج پیش‌بینی قیمت در این دو روش وجود ندارد. هر دو روش بنیادی و فنی به شرط آنکه حداقل یکی از ورودی‌های آنها وابستگی خطی با قیمت داشته باشد، قادر به پیش‌بینی قیمت روز آتی با ضریب خطای نسبتاً قابل قبولی خواهند بود. همچنین در خصوص سهامی که میزان نوسانات قیمتی آن زیاد است، استفاده از رویکرد شبکه عصبی منجر به افزایش سطح خطای پیش‌بینی خواهد گردید و توصیه می‌شود از این روش برای پیش‌بینی قیمت سهام پرنوسان استفاده نشود. <strong> </strong>