قراردادهای طرح و ساخت  به خاطر پیچیدگی و ریسک، زمان و هزینه اجرای طرح را تحت تاثیر قرار می دهند. طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1352، مدل مناسبی برای تخصیص ریسک وجود ندارد. این پژوهش تلاشی برای پیشنهاد مدل تخصیص ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی (بالا، متوسط و پایین)، سهام شناور آزاد، نوسان‌پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، متغیرهای ...

بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای مالی کشورها در کل دنیا محسوب می‌شود. وقوع رکود در این بازار می­تواند اثرات مهمی از جمله کاهش نقدینگی، کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و همچنین کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته ...

هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده‎‌های بانک کشاورزی در سال 1394 می‌باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. در این ...

سرمایه گذاران ، سهامداران، مدیران و دیگر ذینفعان با ورشکسته شدن شرکت، متضرر شده و دارایی خود را از دست خواهند داد. بنابراین وجود مکانیزمی که به بررسی و پیش بینی بحران مالی شرکت ها بپردازد امری ضروری و اجتناب ناپذیر بشمار ...

توانایی انتخاب بهینه‌ترین تغییر در ترکیب سبد دارایی‌ها، سرمایه‌گذار را به بالاترین سطح کارایی و اثربخشی در امر سرمایه‌گذاری در شرایط پویا و پر از تغییر بازار سرمایه می‌رساند. متوازن سازی مجدد پرتفوی، از طریق تغییر در ترکیب ...

انتخاب سبد سهام از مهم­ترین تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاران نهادی است. اولین بار در سال 1950 مارکوویتز با معرفی مدل میانگین-واریانس به وارد کردن معیار ریسک به تصمیم‏گیری درباره انتخاب سبد سهام پرداخت. این اقدام منجر به شکل­گیری ...

ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار روش ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺮﺗﻔﻮﯾﯽ از داراﺋﯽ‌ﻫﺎ رخ دﻫﺪ. در تحقیق حاضر اطلاعات ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده‌های متعلق به 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی ...

عدم تقارن اطلاعات می‌تواند اثرات زیادی بر بازارهای مالی برجا بگذارد. از اثرات مهم اطلاعات نامتقارن در بازار، جهت‌گیری عمکرد بازار به سمت اخلال و عدم کارایی است؛ چراکه نحوه ورود اطلاعات در نوسان قیمت بازار و تعیین قیمت نهایی ...

سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازده بوده است که مبادله میان این دو ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را بوجود می آورد. تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می ...

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت پیش‏بینی مضیقه مالی شرکت‏های صنعت فلزات اساسی، کانی‏های غیرفلزی و ماشین‏آلات و تجهیزات با استفاده از مدل Bagging می‏باشد. همچنین سعی می‏گردد توانمندی این مدل‏ از لحاظ دقت پیش‏بینی با مدل‏های ...