مقایسه عملکرد روش‌های مستقیم و تکرار شونده در پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران

Abstract

<em>نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش‌بینی دقیق آن برای افق‌های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش‌های مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات به­هنگام پیش‌بینی در افق‌های بیش از یک دوره پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با بهره­گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران می­پردازد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که عموما با افزایش افق پیش‌بینی، </em><em>عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می­یابد</em><em>. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب می­کنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاه­مدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالی­که برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب می­کنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیش‌بینی نبوده و روش تکرار شونده به­طور کلی دارای دقت بیشتری است.</em>