اثرنااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‌های GARCH

Abstract

<em>در این پژوهش،</em><em>رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال</em><em>‌</em><em>های 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدل</em><em>‌</em><em>های </em><em>GARCH</em><em> و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی </em><em>(QML)</em><em> در ایران بررسی می</em><em>‌‌</em><em>نمای</em><em>یم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)</em><em><strong>[1]</strong></em><em> مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی­کند. همچنین، بررسی اثر شوک‌های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک‌های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک‌های مثبت بر روی نااطمینانی آن تأثیر می‌گذارند.</em> <br clear="all" />

[1]. Friedman