بررسی اثر کاهش ارزش پول ملّی بر تراز تجاری ایران با شش شریک منتخب تجاری (روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی)

Abstract

<strong>این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی </strong><strong><em>J</em></strong><strong> دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاری‌اش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دورة زمانی 2005- 1979 بررسی می‌کند. اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاری‌اش با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه­های توزیعی (</strong><strong>ARDL</strong><strong>)</strong><strong><strong>[1]</strong></strong><strong> و الگوی تصحیح خطا (</strong><strong>ECM</strong><strong>) برآورد گردیده و پایداری مدلهای بلندمدت تراز تجاری نیز با استفاده از آزمونهای ثبات ساختاری </strong><strong>CUSUM</strong><strong> و </strong><strong>CUSUMSQ</strong><strong> بررسی شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارد که وجود اثر منحنی </strong><strong><em>J</em></strong><strong> در کوتاه‌مدت، بین ایران با چین و امارات تأیید گردیده در حالیکه در مورد سایر کشورها (فرانسه، آلمان، کره جنوبی و سوئیس) مصداق ندارد. مضاف بر اینکه در بلندمدت، وجود منحنی </strong><strong><em>J</em></strong><strong> تنها بین ایران با امارات مورد تأیید قرار گرفته و در مورد سایر کشورهای مورد مطالعه رد می­شود. </strong> <br clear="all" />

[1]. Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL)