پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی

Abstract

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شده است که از تاریخ 2/01/1986 تا 29/08/ 2016 به عنوان بازه زمانی درون­نمونه­ای و مابقی مشاهدات به عنوان بازه زمانی پیش‌بینی برون­نمونه­ای استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه پیش­بینی مدلهای تحقیق با استفاده از معیارRMSE نشان داده است که در پیش­بینی درون نمونه­ای و پیش­بینی برون­نمونه­ای در افق­های 5 روزه، 10 روزه و 22 روزه، مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیق­تری نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت داشته­اند.