| dc.contributor.author | اسدی, غلامحسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | امامی, سیدامیرحسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T04:47:10Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T04:47:10Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T04:47:10Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T04:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2018-04-26 | en_US |
| dc.date.submitted | 1397-02-06 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | اسدی, غلامحسین, امامی, سیدامیرحسین. (1398). طراحی استراتژی های معاملاتی بر پایه ی اثر مومنتوم و بازگشت و با به کارگیری کف ها و سقف های مهم گذشتهی سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 12(41), 57-69. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-6859 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2789 | |
| dc.identifier.uri | http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_13977.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/268653 | |
| dc.description.abstract | فعالان و سرمایهگذاران در بازارهای مالی برای دستیابی به بازدهی بالاتر، از دو رویکرد متفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال و یا تلفیق آنها بهره میگیرند. در دهههای اخیر تحقیقات متعددی پیرامون کارآمدی روشهای تکنیکال صورت گرفته است اما بسیاری از تکنیکها که ذهنیتر و کمیسازی آنها دشوارتر است راهی به تحقیقات تجربی نیافتهاند. در پژوهش حاضر با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین که اثر مومنتوم در بازده سهام را عمدتا در کوتاهمدت و اثر بازگشت را عمدتا در بلندمدت نشان دادهاند، با به کارگیری کفها و سقفهای مهم گذشته؛ که با روشی سیستماتیک مستقیما از روی نمودارهای قیمتی شناسایی گشتهاند؛ سه استراتژی معاملاتی طراحی و سودمندی به کارگیری این استراتژیها در 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی 1390 لغایت 1395 مورد آزمون قرار گرفت که نتایج تحقیق حاکی از بازدهی قابل توجه بالاتر به کارگیری این استراتژیها نسبت به روش خرید و نگهداری است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 592 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Knowledge of Securities Analysis | en_US |
| dc.subject | مومنتوم | fa_IR |
| dc.subject | بازگشت | fa_IR |
| dc.subject | تحلیل تکنیکال | fa_IR |
| dc.subject | روش خرید و نگهداری | fa_IR |
| dc.subject | سطوح حمایت و مقاومت | fa_IR |
| dc.title | طراحی استراتژی های معاملاتی بر پایه ی اثر مومنتوم و بازگشت و با به کارگیری کف ها و سقف های مهم گذشتهی سهام | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 12 | |
| dc.citation.issue | 41 | |
| dc.citation.spage | 57 | |
| dc.citation.epage | 69 | |
