پیش بینی روند تغییرات قیمت سهم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وزن دهی شده و انتخاب ویژگی هیبرید به منظور ارائه استراتژی معاملاتی بهینه

Abstract

در این پژوهش، یک مدل پیش­بینی براساس روش ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده با استفاده از وزن­دارکردن تابع جریمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعی روزانه به منظور افزایش دقت پیش‌بینی نوسان‌های کوتاه مدت در بازار سهام و دست­یابی به استراتژی معاملاتی بهینه، ارائه شده است. همراه با طبقه­بندی­کننده ماشین بردار پشتیبان تعدیل­شده، از یک روش انتخاب ویژگی هیبرید، مرکب از یک بخش فیلتر­کننده و یک بخش پوشش­دهنده به منظور انتخاب زیرمجموعه­ای بهینه از ویژگی­ها استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توانایی مدل پیشنهادی در پیش­بینی روند قیمت، یک استراتژی معاملاتی بر پایه نتایج مدل داده می­شود. ورودی مدل چندین شاخص تحلیل تکنیکال و شاخص­های آماری متعددی هستند که برای تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده­اند. نتایج نشان می­دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان وزن­دهی شده، همراه با روش انتخاب ویژگی هیبرید پیشنهاد شده، میزان دقت پیش­بینی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نیز نتایج استراتژی معاملاتی پیشنهادشده را نسبت به استراتژی­های رقیب، هم از لحاظ میزان بازده کلی و هم از لحاظ میزان بیشینه ضرر در طول دوره سرمایه­گذاری بهبود می‌بخشد.