طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه

Abstract

هدف این پژوهش، طراحی نرم‌افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه‌گذاری [گروه توسعه ملی (وبانک) و صنعت بیمه (وبیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام مورد نظر از نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج شد. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم‌افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می‌توان از سیگنال‌های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن‌، مشابه نوسان‌های مقطعی (هفتگی، ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می‌باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت‌های معاملاتی و نوسان‌های مقطعی آن‌ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می‌شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم‌افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای نخستین بار در کشور طراحی شده و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.<br />