ارائه مدلی برای پیش بینی آینده صنعت بانکداری ایران برپایه مدیریت ریسک: رویکرد مدل یابی ساختاری

Abstract

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش‌بینی آینده (کارایی و عملکرد) صنعت بانکداری ایران برپایه مدیریت ریسک از طریق بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ریسک (تعیین انباره و اشتهای ریسک، تدوین و اجرای استراتژی ریسک، ارزیابی داخلی، برنامه‌ریزی و آزمون بحران، گزارش‌دهی و شفافیت) بر کارایی و عملکرد آتی صنعت بانکداری ایران است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، مدیران کلیه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب شده و مطالعه شدند. برای برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از رویکرد علّی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ارزیابی داخلی، برنامه‌ریزی و آزمون بحران بر کارایی و عملکرد بانک‌ها تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر معنادار تعیین انباره و اشتهای ریسک بر عملکرد بانک‌ها نیز مشاهده شد. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش گویای آن است که سازه تعیین انباره و اشتهای ریسک عامل فزاینده کارایی و عملکرد مطلوب بانک‌ها است. بنابراین، برای اینکه کارایی و عملکرد نظام بانکی توسعه و پیشرو در افق‌های آتی داشته باشد، باید مشکلات ساختاری نظام بانکی رفع گردد. از این رو، جهت رفع بحران نظام بانکی باید بر اصلاح مسیر نظام بانکی تکیه نمود. در افق آتی، نظام بانکی از هر جهت در شرایط بدتری نسبت به هم‌اکنون قرار دارد و بانک‌ها از لحاظ مدیریت ریسک در وضعیت مناسبی نیستند.