الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین

Abstract

<strong>مقدمه:</strong> در این پژوهش از الگوی اقتصادسنجی و شبکه عصبی پایه شعاعی برای افزایش اثربخشی، کاهش هزینه و زمان روش تحلیل بنیادی در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع مواد و محصولات دارویی، محصولات شیمیایی و وسایل اندازه‌گیری پزشکی و اپتیکی استفاده شده است.<br /> <strong>روش پژوهش:</strong> پژوهش حاضر کاربردی و طرح آن از نوع شبه‌تجربی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 30 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1384 است. ساخت الگو و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Eviews نسخه 7 و Clementine نسخه 12 انجام شده است.<br /> <strong>یافته‌ها:</strong> نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که الگوی انتخابی شامل PC1 (جمع دارایی‌های جاری و جمع بدهی‌ها)، PC2 (نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش دارایی‌های ثابت مشهود، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص)، بازده سهام و سود هر سهم قدرت توضیح‌دهندگی بالایی برای پیش‌بینی قیمت سهام دارد.<br /> <strong>نتیجه‌گیری:</strong> شبکه عصبی در پیش‌بینی قیمت سهام از دقت خوبی برخوردار است. هم‌چنین، مقایسه دقت دو الگو بیانگر دقت بیش‌تر شبکه عصبی پایه شعاعی نسبت به الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی در پیش‌بینی قیمت سهام است.