آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران

Abstract

اغلب مشاهدات آماری پیرامون متغیر های اقتصادی از آزمون هایی بهره گرفته اند که در مواجه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و آن ها را داده هایی تصادفی تشخیص داده اند. در حالی که این داده ها در واقع از سیستم هایی تعیین پذیر نشأت می گیرند که با اختلالاتی جزئی همراه می باشد. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف به BDS، بعد همبستگی گراسبرگر و پروکاچیا و اغتشاش ( آنتروپی ) کولموگروف هستند. این آزمون ها، جهت برسی وجود روند های آشوبی در سری زمانی روزانه شاخص قیمت های بازار اوراق بهادار تهران از سال 1357 تا سال 1380 ، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود چنین روندی در مسیر تحول این شاخص است.