بهینه‌سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم‌‌های فراکاوشی

Abstract

یکی از رویکردهای بهینه‌یابی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد الگوریتم‌های فراکاوشی می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جدید جستجوی موجودات همزیست (SOS) مدلی برای انتخاب بهینه پرتفوی معرفی گردیده و سپس نتایج بدست آمده از آن با نتایج بدست آمده از الگوریتم‌های قدیمی‌تر ژنتیک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) مقایسه گردیده است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات ده ماهه‌ی بازده‌ی 50 شرکت برتر بورس، پرتفوی بهینه با توجه به هدف حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک به وسیله‌‌ی الگوریتم‌های مذکور برآورد و با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم‌ها حاکی از آن است که علیرغم توانایی بالای الگوریتم‌‌های مورد بررسی در بهینه‌سازی سبد سهام، الگوریتم SOS در مقایسه با سایر الگوریتم‌‌های مورد بررسی توانایی بالاتری در بهینه‌سازی سبد سهام دارد