مرور دوره 44, شماره 1 بر اساس موضوع "مدل‎های GARCH"

در حال نمایش موارد 1 - 1 از 1

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

کشاورز, غلامرضا؛ صمدی, باقر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-01-21)

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها ...