بررسی تاثیر رشد وام ها بر میزان ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملت استان بوشهر)

Abstract

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها با استفاده از سه شاخص زیان‌های نسبی وام، درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی می‌پردازد. <br />نتایج نشان می‌دهد که افزایش وام‌ها باعث افزایش زیان‌های نسبی وام‌ها و کاهش درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می‌شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد. بانک‌هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام‌دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن‌ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام‌ها کاهش می‌یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان‌های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می‌گردد که بانک‌ها از ارایه وام‌های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.