پیش بینی نرخ ارز با الگوریتم فراابتکاری

Abstract

اتخاذ سیاست‌های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه، همواره بحث برانگیز است. سیاست‌گذاران پولی به‌منظور جلوگیری از زیان‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز، درصدد یافتن روشی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز بوده‌اند. حال آنکه ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده و غیرخطی آن شده و نشان از عملکرد بهتر این مدل‌ها در پیش‌بینی است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری مدل بهینه نرخ ارز شبیه‌سازی شد. بدین منظور از 257 داده ماهانه نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت نفتی سبد اوپک و نرخ سکه تمام بهار آزادی در بازه زمانی آذرماه 1379 لغایت اسفندماه 1400 استفاده گردید. ابتدا داده‌ها به دو دسته آموزش و آزمایش تقسیم شدند. هر یک از الگوریتم‌های فراابتکاری برای 24 ماه آینده از پارامترهای مربوط به هر الگوریتم اجرا شدند. مقادیر ضرایب خطا، پس از رسیدن به ملاک توقف ثبت و نهایتا بهترین الگوریتم، بر اساس بیشترین همگرایی انتخاب شد. نتایج نشان داد الگوریتم ازدحام ذرات در تعداد و تکرار پایین همگرایی بسیار مطلوبی داشته و دارای عملکرد دقیق‌تری در پیش بینی نرخ ارز است. با توجه به اینکه الگوریتم‌های فراابتکاری قادر به بهینه سازی فرآیندهای مختلف مانند مدیریت زمان، منابع و تسهیل کردن برنامه ریزی روزانه هستند و با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران قبل از برنامه ریزی در بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند از این الگوریتم جهت پیش بینی نرخ ارز استفاده کنند.