تحلیل زمان- فرکانس درجه عبور قیمت نفت و تلاطم قیمت نفت به تورم در ایران

Abstract

یکی از ویژگی‌های کشورهای صادر‌کننده نفت نظیر ایران، وابستگی ساختار اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که این وضعیت موجب تأثیرپذیری اقتصاد ایران از شرایط رکود یا رونق حاکم بر اقتصاد جهانی می گردد. در این حالت، نوسانات شدید قیمت نفت می تواند تورم را تحت تاثیر قرار دهد .در این تحقیق ویژگی‌های زمان-فرکانس رابطه قیمت نفت-تورم و تلاطم قیمت نفت-تورم با رویکرد تحلیل موجک و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 2020-1980 بررسی می شود. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت همبستگی مثبت، هم‌فاز و معنادار بین قیمت نفت و تورم وجود دارد. با این وجود در برخی سال‌ها، همبستگی منفی‌ و غیر هم‌فاز برقرار بوده است به طوریکه با گذشت زمان و در میان‌مدت و بلند مدت همبستگی بین دو سری از میان رفته است. همچنین همبستگی مثبت و معنادار بین تلاطم قیمت نفت و تورم وجود دارد و پس از با کنترل اثر رشد نقدینگی، همبستگی قیمت نفت و تلاطم قیمت نفت با تورم تشدید شده است. لذا پیشنهاد می شود وابستگی کشور به درآمدهای نفتی به حداقل مقدار ممکن کاهش یابد.