تأثیرپذیری ریسک سیستماتیک شبکه بانکی کشور از ریسک اعتباری : شواهد تجربی جدید از روش چند عاملی بانک محور پویای تصادفی (DBMM)

Abstract

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر ریسک سیستماتیک شبکه بانکی کشور به روش چند عاملی بانک محور پویای تصادفی (DBMM) بررسی شده است. عامل­های بازی پویای تصادفی در این تحقیق شامل بانک­ها، بانک مرکزی، سپرده­گذاران و بنگاه­ها، و قلمرو زمانی داده­ها متعلق به بازه سال­های 1402- 1397 هستند. بر اساس نتایج بدست آمده،کاهش سهم مطالبات غیرجاری، ریسک نقدینگی، سرایت سیستماتیک و ریسک سیستماتیک شبکه بانکی را کاهش داده و به ثبات سیستم بانکی کمک می­نماید. همچنین، این پژوهش نشان می­دهد که کاهش سهم مطالبات غیرجاری، نقدینگی سیستم بانکی و میزان سرمایه بانک­ها را افزایش داده و نوسانات تخصیص اعتبار به بخش واقعی اقتصاد را کاهش می­دهد. کنترل مطالبات غیر جاری با هدف و کنترل ریسک سیستماتیک و افزایش ثبات در شبکه بانکی کشور، از جمله توصیه­های سیاستی پژوهش حاضر محسوب می­شود.