ارائه سیستم معاملاتی هوشمند مبتنی بر ترکیب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، الگوریتم‌های فراابتکاری و شبکه عصبی در بورس اوراق بهادار تهران

Abstract

هدف اصلی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام، کسب بیشترین بازده در زمان مورد نظر می‌باشد. معاملات موفق در بازارهای مالی می‌بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در این پژوهش در تلاش هستیم تا با مطالعه تحقیقات پیشین قواعد تکنیکی پر کاربرد را انتخاب و با بهره‌گیری از الگوریتم کرم شب تاب و گرگ خاکستری، پارامترهای تصمیم‌گیری در قواعد تکنیکی مذکور برای هر سهم، بهبود و سیگنال‌های متناقض صادره از اندیکاتور‌های بهینه شده را به سیگنال واحد مبدل ‌نماییم. در نهایت ازطریق شبکه‌ عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار سعی در پیش‌بینی موقعیت‌های ورود و خروج در بازار سهام را خواهیم داشت.این پژوهش از سال 1390 تا شهریور 1401 روی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. مدل پیشنهادی توانسته است با خطای حدود سی و شش درصد نقاط خرید، فروش و نگهداری را برای یک روز معاملاتی آتی برای سرمایه‌گذاران بلند مدت، به درستی شناسایی نماید.واژه‌های کلیدی: اندیکاتورهای تکنیکال، الگوریتم‌ کرم شب تاب، الگوریتم گرگ خاکستری و شبکه‌ عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار