| dc.contributor.author | محمدی, شاپور | fa_IR |
| dc.contributor.author | راعی, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | تهرانی, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | فیض‌آباد, آرش | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-01T19:45:17Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:45:17Z | |
| dc.date.available | 1399-08-01T19:45:17Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-10-22T19:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1388-04-01 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | محمدی, شاپور, راعی, رضا, تهرانی, رضا, فیض‌آباد, آرش. (1388). مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی, 11(27) | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1024-8153 | |
| dc.identifier.issn | 2423-5377 | |
| dc.identifier.uri | https://jfr.ut.ac.ir/article_20394.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459424 | |
| dc.description.abstract | مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد نشان می‌دهند که اولاً، مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می‌توانند ویژگی‌های داده‌های مالی از قبیل نوسانات خوشه‌ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل‌سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 200 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tehran | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Research Journal | en_US |
| dc.subject | اثرات اهرمی | fa_IR |
| dc.subject | بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.subject | حافظه بلندمدت | fa_IR |
| dc.subject | ریسک و بازده | fa_IR |
| dc.subject | نوسانات خوشه‌ای | fa_IR |
| dc.title | مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 27 | |
