| dc.contributor.author | ابراهیمی, سید بابک | fa_IR |
| dc.contributor.author | آقایی شیخ رضی, مژگان | fa_IR |
| dc.contributor.author | محبی, نگین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-01T19:42:28Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:42:29Z | |
| dc.date.available | 1399-08-01T19:42:28Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-10-22T19:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-05-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-10-24 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-08-03 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ابراهیمی, سید بابک, آقایی شیخ رضی, مژگان, محبی, نگین. (1396). برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریۀ امکان و الزام فازی. تحقیقات مالی, 19(2), 193-216. doi: 10.22059/jfr.2017.218621.1006298 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1024-8153 | |
| dc.identifier.issn | 2423-5377 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2017.218621.1006298 | |
| dc.identifier.uri | https://jfr.ut.ac.ir/article_64809.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459248 | |
| dc.description.abstract | یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران و مدیران مالی، نحوۀ رویارویی با ریسک سرمایه‌گذاری و نوسانهای بازده است؛ از این رو شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک، از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی می‌شود. در سال‌های اخیر، کانون توجه بسیاری از شرکت‌های مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازه‌گیری ریسک پرتفوی است. از جمله مهمترین مشکلات روش‌های ارائه شده در اندازه‌گیری ریسک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در داده‌های مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت داده‌ها، پرداخته می‌شود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریۀ امکان و الزام فازی، بهمنظور پوشش عدم‌قطعیت موجود در داده‌های مالی، استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک بهصورت متغیر تصادفی، این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت، میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوهبر این در پژوهش پیش رو، کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج بهدست آمده از حل مدل با داده‌های عددی، نشاندهندۀ این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک بهصورت متغیر تصادفی، سبب ایجاد برآوردهای محافظه‌کارانه‌تری برای دو سنجۀ مد نظر شده است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 457 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tehran | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Research Journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2017.218621.1006298 | |
| dc.subject | ارزش در معرض ریسک | fa_IR |
| dc.subject | ریزش موردانتظار | fa_IR |
| dc.subject | عدم قطعیت | fa_IR |
| dc.subject | متغیرهای تصادفی فازی | fa_IR |
| dc.subject | نظریۀ امکان و الزام فازی | fa_IR |
| dc.subject | 37. ریسک بازار؛ ریسک نرخ بهره؛ ریسک نرخ ارز؛ ریسک قیمت سهام؛ ریسک قیمت کالاها | fa_IR |
| dc.title | برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریۀ امکان و الزام فازی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله علمی پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 19 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 193 | |
| dc.citation.epage | 216 | |
