| dc.contributor.author | ابونوری, اسمعیل | fa_IR |
| dc.contributor.author | عبداللهی, محمدرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-01T19:40:07Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:40:07Z | |
| dc.date.available | 1399-08-01T19:40:07Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-10-22T19:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-05-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2014-03-16 | en_US |
| dc.date.submitted | 1392-12-25 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ابونوری, اسمعیل, عبداللهی, محمدرضا. (1391). مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره. تحقیقات مالی, 14(1), 1-16. doi: 10.22059/jfr.2012.36628 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1024-8153 | |
| dc.identifier.issn | 2423-5377 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2012.36628 | |
| dc.identifier.uri | https://jfr.ut.ac.ir/article_36628.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/459106 | |
| dc.description.abstract | این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازدههای روزانه بخشهای مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده میکند. از آنجاییکه داراییهای مالی بر اساس این شاخصهای بخشی دادوستد میشوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخشها بهمنظور تصمیمگیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوکها و نوسانات در میان بخشهای مختلف است. این یافتهها ایده به اشتراکگذاری اطلاعات بهوسیلهی سرمایهگذاران در این بخشها را تأیید میکند. <br /> | fa_IR |
| dc.format.extent | 316 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.publisher | University of Tehran | en_US |
| dc.relation.ispartof | تحقیقات مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Research Journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2012.36628 | |
| dc.subject | انتقال نوسانات | fa_IR |
| dc.subject | گارچ چند متغیره | fa_IR |
| dc.subject | مدلسازی نوسانات | fa_IR |
| dc.title | مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله علمی پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 14 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 1 | |
| dc.citation.epage | 16 | |
