| dc.contributor.author | حیدری, حسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | حیدرپور, علی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T12:30:01Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T12:30:01Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T12:30:01Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T12:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-08-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2015-07-27 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-05-05 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | حیدری, حسن, حیدرپور, علی. (1396). بسط الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی, 5(3), 89-104. doi: 10.22108/amf.2017.21177 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2383-1170 | |
| dc.identifier.issn | 2383-1189 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21177 | |
| dc.identifier.uri | http://amf.ui.ac.ir/article_21177.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/423245 | |
| dc.description.abstract | این پژوهش برای الگوسازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام میکند. بدین‌منظور، از الگو‌های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته و اشورت-سگوئین و داده‌های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار تهران و صنایع فعال در آن، از مهرماه سال 1376 تا شهریور 1394 بهره می‌برد. نتایج به‌دست‌آمده همانند نتایج پژوهش‌های کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه، نشان میدهد ضریب بتای الگوی سنتی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، در طول زمان تغییر میکند؛ بنابراین استفاده از این الگو با بتای ثابت، برای الگوسازی ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازده آیندۀ دارایی‌های مالی، ممکن است به نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر شود. همچنین یافته‌ها نشان میدهد الگوی سنتی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و الگوی اشورت-سگوئین، دقت پیش‌بینی تقریباً یکسان و هر دو الگو نسبت به الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته، دقت پیش‌بینی کمتری دارند. ریسک سیستماتیک حاصل از تخمین الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته و الگوی اشورت-سگوئین، روند خاصی را دنبال نمی‌‌کند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 639 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه اصفهان | fa_IR |
| dc.publisher | University of Isfahan | en_US |
| dc.relation.ispartof | مدیریت دارایی و تأمین مالی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Asset Management and Financing | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21177 | |
| dc.subject | الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته | fa_IR |
| dc.subject | الگوی اشورت-سگوئین | fa_IR |
| dc.subject | الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | fa_IR |
| dc.subject | ریسک سیستماتیک | fa_IR |
| dc.subject | 1مدیریت دارایی | fa_IR |
| dc.subject | مدیریت سبد دارایی | fa_IR |
| dc.title | بسط الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله علمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد | fa_IR |
| dc.contributor.department | مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آذربایجان‌غربی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد | fa_IR |
| dc.citation.volume | 5 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 89 | |
| dc.citation.epage | 104 | |
