| dc.contributor.author | فلاح‌پور, سعید | fa_IR |
| dc.contributor.author | یاراحمدی, مهدی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T10:14:19Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T10:14:20Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T10:14:19Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T10:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-10-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2015-05-24 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-03-03 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | فلاح‌پور, سعید, یاراحمدی, مهدی. (1391). برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 3(13), 103-122. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-9165 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2983 | |
| dc.identifier.uri | http://fej.iauctb.ac.ir/article_511705.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/377600 | |
| dc.description.abstract | عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیانها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته میشود.
در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازده بورس اوراق بهادارتهران (شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص صنایع) در دو بازه زمانی مختلف پرداختهشده و وجود دنباله پهن مورد آزمون قرار گرفتهاست. نتایج تئوری تعمیم دادهشده مقدار حدی نشاندهنده وجود دنباله پهن در تابع توزیع بازده سهام برای دو شاخص، برای هر دو بازه زمانی میباشد. نتایج پس آزمون برای مقدار VaR محاسبه شده با این رویکردنشان دهنده این است که این مدل برای افق زمانی 100روزه عملکرد بهتری نسبت به افق زمانی 50 روزه دارد. از آماره لوپز برای مقایسه عملکرد این تئوری در مدلسازی VaR با عملکرد مدل ریسکمتریک با فرض توزیع نرمال در سطوح اطمینان مختلف استفادهشدهاست و نتایج نشانداده است که مدلهای رویکرد تئوری مقدار حدی با توجه به اینکه به دنباله تابع توزیع نسبت به دیگر رویکردها توجه بیشتری دارند، عملکرد بهتری دارند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 475 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.subject | ورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.subject | دنباله پهن | fa_IR |
| dc.subject | مدیریت ریسک | fa_IR |
| dc.subject | ارزش در معرض ریسک | fa_IR |
| dc.subject | رویکرد مدلهای پارامتریک | fa_IR |
| dc.subject | رویکرد مدلهای ناپارامتریک | fa_IR |
| dc.title | برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | استادیار دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده علوم اقتصادی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 3 | |
| dc.citation.issue | 13 | |
| dc.citation.spage | 103 | |
| dc.citation.epage | 122 | |
