| dc.contributor.author | کرمی, سپیده | fa_IR |
| dc.contributor.author | رستگار, محمدعلی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T10:13:55Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T10:13:56Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T10:13:55Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T10:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-04-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2018-01-02 | en_US |
| dc.date.submitted | 1396-10-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | کرمی, سپیده, رستگار, محمدعلی. (1397). تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 9(35), 323-342. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-9165 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2983 | |
| dc.identifier.uri | http://fej.iauctb.ac.ir/article_541840.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/377469 | |
| dc.description.abstract | مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده که به مدیران سرمایهگذاری در بهینهسازی سبد سهام و انتخاب داراییها یاری رسانده است. سرریز بیانگر انتقال شوکها به سایر بازارها و یا کشورها است فارغ از اینکه پیوندهای اساسی بین آنها وجود داشته باشد. این پژوهش سعی دارد تا اثر سرریز بازده و نوسانات بین صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دادههای شاخص 6 صنعت در بازه زمانی مرداد 1390 تا اسفند 1394 بررسی نماید. با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) به بررسی اثر سرریز بازده و نوسانات پرداختهایم. بر مبنای یافتههای پژوهش درمییابیم که بازده و نوسانات صنایع منتخب بر یکدیگر اثرگذار میباشند. برخی نتایج حاکی از آن است که صنعت مواد و محصولات داروئی بیشترین میزان اثرگذاری و صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای کمترین میزان اثرگذاری را بر سایر صنایع منتخب دارند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 718 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.subject | سرریز بازده | fa_IR |
| dc.subject | سرریز نوسانات | fa_IR |
| dc.subject | مدل همبستگی شرطی پویا (DCC). صنایع بورسی | fa_IR |
| dc.title | تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه مهندسی مالی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس، تهران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 9 | |
| dc.citation.issue | 35 | |
| dc.citation.spage | 323 | |
| dc.citation.epage | 342 | |
