| dc.contributor.author | راعی, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | فلاح طلب, حسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T10:13:13Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T10:13:13Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T10:13:13Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T10:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-07-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2015-05-24 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-03-03 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | راعی, رضا, فلاح طلب, حسین. (1392). کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 4(16), 75-92. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-9165 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2983 | |
| dc.identifier.uri | http://fej.iauctb.ac.ir/article_511686.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/377230 | |
| dc.description.abstract | کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، به نتایج متفاوتی ختم می¬شود. در این پژوهش به معرفی روش شبیه¬سازی مونت¬کارلو مبتنی بر فرآیند قدم زدن تصادفی در سنجش ارزش در معرض ریسک می¬پردازیم. سپس از این روش در پیش¬بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران و پنج سهم نمونه از این بازار استفاده کرده و نتایج را با دو روش شبیه¬سازی تاریخی و واریانس-کواریانس مقایسه می¬کنیم. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که خصوصا در سطوح اطمینان بالا شبیه¬سازی مونت کارلو روشی قابل اتکا بوده و صلاحیت بیشتری در پیش¬بینی ارزش در معرض ریسک دارایی¬های مورد مطالعه دارد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 453 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.subject | ارزش در معرض ریسک | fa_IR |
| dc.subject | شبیهسازی مونت کارلو | fa_IR |
| dc.subject | حرکت براونی | fa_IR |
| dc.subject | قدم زدن تصادفی | fa_IR |
| dc.title | کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | - دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی تهران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.citation.issue | 16 | |
| dc.citation.spage | 75 | |
| dc.citation.epage | 92 | |
