| dc.contributor.author | حسینیون, نیلوفرسادات | fa_IR |
| dc.contributor.author | بهنامه, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | ابراهیمی سالاری, تقی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T08:49:39Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T08:49:39Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T08:49:39Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T08:49:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-20 | en_US |
| dc.date.issued | 1395-02-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2017-02-11 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-11-23 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | حسینیون, نیلوفرسادات, بهنامه, مهدی, ابراهیمی سالاری, تقی. (1395). بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران, 21(66), 123-150. doi: 10.22054/ijer.2016.7049 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1726-0728 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6445 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22054/ijer.2016.7049 | |
| dc.identifier.uri | http://ijer.atu.ac.ir/article_7049.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/349252 | |
| dc.description.abstract | <em>هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی<br /> «</em><em>VAR-MGARCH</em><em>» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی‌‌ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده‌‌‌‌‌‌‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان‌‌‌‌دهنده انتقال شوک دوطرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک‌‌طرفه از بازار سهام به</em><em>بازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌‌دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد.</em> | fa_IR |
| dc.format.extent | 473 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علامه طباطبایی | fa_IR |
| dc.publisher | Allameh Tabataba’i University | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهشهای اقتصادی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Economic research | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22054/ijer.2016.7049 | |
| dc.subject | انتقال تلاطم | fa_IR |
| dc.subject | شوک | fa_IR |
| dc.subject | الگوی VAR-MGARCH | fa_IR |
| dc.title | بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 66 | |
| dc.citation.spage | 123 | |
| dc.citation.epage | 150 | |
