| dc.contributor.author | صالحی, اله کرم | fa_IR |
| dc.contributor.author | حزبی, هاشم | fa_IR |
| dc.contributor.author | صالحی, برزو | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T08:37:56Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T08:37:56Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T08:37:56Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T08:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-20 | en_US |
| dc.date.issued | 1393-12-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2015-10-21 | en_US |
| dc.date.submitted | 1394-07-29 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | صالحی, اله کرم, حزبی, هاشم, صالحی, برزو. (1393). مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام. پژوهش حسابداری, 4(4), 109-120. doi: 10.22051/ijar.2015.2012 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2676-7546 | |
| dc.identifier.issn | 2676-7554 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22051/ijar.2015.2012 | |
| dc.identifier.uri | https://ijar.alzahra.ac.ir/article_2012.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/345222 | |
| dc.description.abstract | با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش‌ها و مدل‌هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین پرتفوی به آن‌ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و محاسبه پیش‌بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح‌شده و هرروز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل‌ها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می‌باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. اخیراً (۲۰۱۳)، این دو محقق مدل قبلی خود را توسعه و مدل جدیدتری را ارائه نمودند. در این پژوهش به معرفی این الگوی جدید می‌پردازیم. تحقیقات تجربی در مورد توانایی این الگو در توضیح بازده سهام هنوز بدان شکل صورت نگرفته است و ارزیابی آن منوط به انجام تحققیات آتی خواهد بود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1129 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.publisher | Alzahra University | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهش حسابداری | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Accounting Research | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22051/ijar.2015.2012 | |
| dc.subject | مدل سه عاملی فاما و فرنچ | fa_IR |
| dc.subject | مدل پنج عاملی فاما و فرنچ | fa_IR |
| dc.subject | سودآوری عملیاتی | fa_IR |
| dc.subject | سرمایه‌گذاری | fa_IR |
| dc.subject | بازار سرمایه | fa_IR |
| dc.title | مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی خلیج فارس | fa_IR |
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 109 | |
| dc.citation.epage | 120 | |
