| dc.contributor.author | الماسی, مجتبی | fa_IR |
| dc.contributor.author | فلاحتی, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | فتاحی, شهرام | fa_IR |
| dc.contributor.author | رستمی, علیرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T04:47:31Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T04:47:31Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T04:47:31Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T04:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-11-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2018-01-22 | en_US |
| dc.date.submitted | 1396-11-02 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | الماسی, مجتبی, فلاحتی, علی, فتاحی, شهرام, رستمی, علیرضا. (1397). مدل‌سازی حافظه بلندمدت و تغییرات رژیم بازده بورس اوراق بهادار تهران و اثرات نامتقارن شوک‌های بازار نفت بر روی آن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 11(40), 127-145. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2251-6859 | |
| dc.identifier.issn | 2383-2789 | |
| dc.identifier.uri | http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_13609.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/268769 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بینالمللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق شوک‌های بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از دادههای ماهیانه سالهای 1377 تا 1396 و مدل <em>GARCH</em> آستانه انباشتهی کسری راهگزینی مارکوف <em>(MS-FITGARCH)</em> سعی در بررسی شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدل‌سازی جامع ویژگیهای واریانس ناهمسان، اثر اهرمی، خوشه‌ای بودن تلاطم‌ها، حافظه بلندمدت در چارچوب رژیمهای مختلف رکود و رونق بازده بازار سهام شده است. به‌علاوه مدل همبستگی شرطی پویای <em>GARCH</em> آستانه انباشتهی <em>(DCC-FITGARCH)</em> جهت بررسی ارتباط نوسانات بازار نفت و بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر معنادار بودن ضرایب مدل و لزوم استفاده از مدل معرفی شده در تحقیق در جهت مدل‌سازی بازده نوسانات بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج رژیم یک وضعیتهای رکود و رژیم دو وضعیتهای رونق در بورس اوراق بهادار تهران را تسخیر میکند. نتایج مدل <em>MS-FITGARCH</em> بیانگر اثر مثبت معنادار شوک‌های قیمت نفت تنها بر روی میانگین بازده بورس در رژیمهای رونق دارد، به‌طوری‌که اثرات فوق در رژیم رکود معنادار نیست. همچنین نتایج مدل <em>DCC-FITGARCH</em> در تطابق با مدل اول قرار داشته و بیانگر همبستگی شرطی مثبت قوی‌تر نوسانات بازار سهام و بازار نفت در دورههای رونق اقتصادی است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 824 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Financial Knowledge of Securities Analysis | en_US |
| dc.subject | شوک های بازار نفت | fa_IR |
| dc.subject | انتقال رژیم | fa_IR |
| dc.subject | حافظه بلندمدت | fa_IR |
| dc.title | مدل‌سازی حافظه بلندمدت و تغییرات رژیم بازده بورس اوراق بهادار تهران و اثرات نامتقارن شوک‌های بازار نفت بر روی آن | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 40 | |
| dc.citation.spage | 127 | |
| dc.citation.epage | 145 | |
