نمایش مختصر رکورد

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک- شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

dc.contributor.authorامیری, مهدیهfa_IR
dc.contributor.authorمیرزاپور باباجان, اکبرfa_IR
dc.contributor.authorاکبری مقدم, بیت‌الهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:47:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:47:30Z
dc.date.available1399-07-09T04:47:30Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:47:30Z
dc.date.issued2019-01-21en_US
dc.date.issued1397-11-01fa_IR
dc.date.submitted2018-02-25en_US
dc.date.submitted1396-12-06fa_IR
dc.identifier.citationامیری, مهدیه, میرزاپور باباجان, اکبر, اکبری مقدم, بیت‌اله. (1397). بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک- شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 11(40), 47-63.fa_IR
dc.identifier.issn2251-6859
dc.identifier.issn2383-2789
dc.identifier.urihttp://jfksa.srbiau.ac.ir/article_13604.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/268764
dc.description.abstractهدف این مقاله، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران بر اساس مدل " بلک - شولز" وشناسایی استراتژی های سودآور قراردادهای اختیارمعامله می باشد. برای این منظور، قیمت های تئوریک اختیار معامله با روش" بلک - شولز"، در بازه زمانی دی‌ماه 1395 تا شهریورماه 1396 هم برای قراردادهای اختیار معامله خریدوهم قراردادهای اختیار معامله فروش سکه طلابه تفکیک هرسررسید محاسبه وباقیمت بازارمقایسه شده است.نوسان پذیری قیمت سکه در بازارنیز به روش گارچ GARCH) )) برآوردو به‌عنوان یک متغیر در مدل" بلک -  شولز"  لحاظ شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت بازاری اختیار معامله خرید و فروش سکه طلا در بورس کالای ایران در سطوح مختلف قیمت های اعمال، در 53 الی 100 درصد روزهای سرمایه گذاری، کمتر از قیمت تئوریک بوده است. همچنین در خصوص قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران با سررسید دی ماه 1395، استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخریدودرخصوص قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا دربورس کالای ایران با سررسید آبان ماه 1396، استراتژی‌های پروانه‌ای فروش و خوش بینانه قرارداد اختیارخرید، در تمامی روزهای سرمایه گذاری کاملا سود ده بوده است.fa_IR
dc.format.extent1057
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقاتfa_IR
dc.relation.ispartofدانش مالی تحلیل اوراق بهادارfa_IR
dc.relation.ispartofFinancial Knowledge of Securities Analysisen_US
dc.subjectاختیار معامله خریدfa_IR
dc.subjectاختیار معامله فروشfa_IR
dc.subjectاستراتژی های ترکیبی نا متقارنfa_IR
dc.subjectمدل" بلک - شولزfa_IR
dc.titleبررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک- شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue40
dc.citation.spage47
dc.citation.epage63


فایل‌های این مورد

Thumbnail
نام:
50DAD23E4079A7DDF5AE283EB30456 ...
اندازه:
1.032مگابایت
قالب:
PDF
توصیف:
FullText
دریافت مدرک

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد