پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

Abstract

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است و در<br />مورد مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیل<br />اهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل نقد به منظور<br />پاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتی<br />برای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری،<br />بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد و<br />در عین حال فرصت های سرمایه گذاری را نیز از بانک سلب می کند و موجب کاهش<br />بازدهی بانک می گردد.از این رو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی هستیم تا میزان<br />وجوه نقدی که در حسابهای جاری، بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی<br />نگهداری می شوند و در مجموع نیز نقدینگی بانک نامیده می گردد، را برای بانک اقتصاد<br />نوین پیش بینی نماید. در این راستا از پیش بینی بر مبنای جریان نقدی ورودی طی یک<br />دوره زمانی استفاده نموده ایم تا با توجه به اهداف و استراتژیهای بانک به مقایسه آن<br />پرداخته و برنامه ریزی برای جبران کسری یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادل<br />نقدینگی در پایان دوره به وجود آید. در این روش حساب جاری، حساب بین بانکها و<br />صندوق در مجموع به عنوان نقدینگی در نظر گرفته شده اند. برای برازش از مدل ARIMA[1] و نرم افزار minitab استفاده نموده‌ایم. در نهایت با مدل مذکور برای 52 هفته آینده پیش‌بینی صورت گرفت و مشاهده گردید بانک با مازاد نقدینگی مواجه خواهد بود.