نمایش مختصر رکورد

تأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی

dc.contributor.authorعسکری نژاد امیری, علیfa_IR
dc.contributor.authorفدایی نژاد, محمد اسماعیلfa_IR
dc.contributor.authorاسدی, غلامحسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:09:13Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:09:13Z
dc.date.available1399-07-09T04:09:13Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:09:13Z
dc.date.issued2019-03-21en_US
dc.date.issued1398-01-01fa_IR
dc.date.submitted2017-05-22en_US
dc.date.submitted1396-03-01fa_IR
dc.identifier.citationعسکری نژاد امیری, علی, فدایی نژاد, محمد اسماعیل, اسدی, غلامحسین. (1398). تأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی. دانش سرمایه‌گذاری, 8(29), 13-30.fa_IR
dc.identifier.issn2322-5777
dc.identifier.urihttp://jik.srbiau.ac.ir/article_13891.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/255612
dc.description.abstractدر این تحقیق بتای پرشی و بتای پیوسته به عنوان دو شاخص برای ریسک سیستماتیک بنگاه­ها در نظر گرفته شدند و تأثیر عوامل اقتصادکلان و نیز رویداد­های شرکتی بر شاخص­های ریسک سیستماتیک بررسی شد. در نتیجه مشخص شد که تأثیرگذاری عوامل اقتصادکلان بر تغییرات بتای پیوسته بیشتر از تأثیرگذاری بر بتای پرشی است. درحالیکه نرخ تورم تأثیر محسوسی بر تغییرات بتای پرشی و پیوسته ندارد، افزایش نرخ رشد باعث افزایش هر دو نوع بتا شده و افزایش نرخ ارز موجب کاهش هر دو نوع بتا می­شود. این کاهش در بتای پرشی تقریباً چهار برابر بتای پیوسته است. در نتیجه بررسی رویدادهای شرکتی مشاهده شد که دو یا سه هفته قبل از تصویب افزایش سرمایه، کاهش قابل ملاحظه­ای در بتای پرشی ایجاد شده و یک هفته قبل از افزایش سرمایه افزایش محسوسی در بتای پیوسته روی می­دهد. همچنین دریافتیم که اخبار مربوط به تعدیل مثبت زودتر از اخبار تعدیل منفی به بازار می­رسد. اعلان سود به صورت تعدیل مثبت موجب اندکی افزایش در بتای پیوسته در هفته سوم یا چهارم قبل از رویداد شده و تعدیل منفی موجب کاهش قابل ملاحظه در بتای پیوسته حول زمان رویداد می­شود. این درحالی است که اعلان سود تأثیر محسوسی بر بتای پرشی نمی­گذارد.<br />fa_IR
dc.format.extent613
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن مهندسی مالی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofدانش سرمایه‌گذاریfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Investment Knowledgeen_US
dc.subjectریسک سیستماتیکfa_IR
dc.subjectبتای پرشیfa_IR
dc.subjectداده­های پرفراوانیfa_IR
dc.subjectرویداد پژوهیfa_IR
dc.subjectمدل قیمتگذاریfa_IR
dc.titleتأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue29
dc.citation.spage13
dc.citation.epage30


فایل‌های این مورد

Thumbnail
نام:
BF52A00944C0650BB1E9625DB96646 ...
اندازه:
613.9کیلوبایت
قالب:
PDF
توصیف:
FullText
دریافت مدرک

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد